量化与投资
246 篇交易方法、市场结构与风险
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AI盯盘新工具：真能看透“巨鲸”心思？
还在手动分析链上数据？新的AI工具声称能实时解码“巨鲸”行为，预测市场情绪。这究竟是交易者的福音，还是又一个被夸大的“黑科技”？我们来深入探讨。
量化基建天花板？XTX公开自研分布式文件系统
你的阿尔法策略是不是经常卡在数据读取这一步？一个精妙的模型，回测一次要跑一整天，问题可能不出在算法，而出在你看不到的底层——数据存储。最近，全球顶级的算法交易公司XTX Markets做了一件非常罕见的事。他们发布了一篇技术长文，详细公开了自研的分布式文件系统“Tern…
AI量化实盘翻车！揭秘大模型交易的残酷真相
“用 AI 自动交易，实现财富自由”——这个口号你是不是已经听腻了？最近一场真金白银的加密货币交易大赛，却给我们泼了一盆冷水。当所有人都以为谷歌的 Gemini 这种“正规军”能稳操胜券时，结果却大跌眼镜。据原报道，在一个名为 Alpha Arena 的真实资金对抗赛中…
量子霸权来袭，量化交易的终局与新生
你的阿尔法策略，在量子计算机面前还能跑赢市场吗？ 当大家还在激烈讨论AI模型下一个参数量级时，一个更底层的颠覆
策略越多越亏钱？量化组合的科学与艺术
你是否也遇到过这样的窘境：辛辛苦苦研发了好几个看似赚钱的策略，把它们一起跑，结果账户净值却像心电图一样，甚至还不如只跑一个策略时稳健。这是为什么？欢迎来到量化交易的“进阶区”，在这里，单打独斗的英雄主义已经过时，真正的决胜点在于构建投资组合的智慧。最近，知名的开源量化框…
顶级做市商的生存法则：闪崩时停机
市场暴跌，一片哀嚎，近190亿美元的头寸被强制平仓。就在这时，一些交易者惊恐地发现，市场上最大的流动性提供方之一，Wintermute，突然“消失”了。它的报价机器人停止了工作。是系统崩溃还是被黑客攻击？都不是。这其实是一次精心设计的“战略性暂停”。这听起来可能有点反常…
市场变天了！CME持仓量反超币安，你的策略跟上了吗？
一个圈内人默认的常识刚刚被打破了：芝加哥商品交易所（CME）的比特币期货未平仓合约量（Open Interest），历史性地超过了币安。你可能会想，这不过是又一个新闻标题罢了。但如果你是一个量化交易者，这绝不是噪音，而是一个强烈的结构性变化信号——市场的“权力中心”和游…
量化回测的“不可能三角”：RustyBT的野心与现实
你的回测收益曲线看着很美，实盘却总是一塌糊涂？别急着怀疑人生，问题可能出在你信赖的工具上。浮点数的微小误差、处理海量数据的龟速、回测与实盘环境的鸿沟，这三大难题构成了量化交易的“不可能三角”。最近，一个名为 RustyBT 的新工具在 PyPI 上线，它似乎想正面挑战这…
