你是否也曾幻想过一种胜率高达90%的交易方法？一种让账户大部分时间都处于盈利状态的“圣杯”？马丁格尔（Martingale）策略听起来就像是这个梦想的答案。它简单、诱人，却也暗藏着一次失误就足以吞噬所有利润甚至本金的巨大风险。
这种策略源于赌场，其基因里就写满了对人性的精准拿捏。但如果我们不完全屈服于它的原始冲动，而是用现代技术指标为其戴上“嚼子”，结果会如何？今天，我们就来探讨如何驯服这头危险却又充满魅力的野兽。
1. 高胜率的致命诱惑
马丁格尔策略的核心很简单：亏损后，将赌注（仓位）加倍，直到盈利为止。这使得它在统计上拥有极高的胜率，甚至可以达到90%以上。这种持续盈利的快感，很容易让人放松警惕，忘记了它最根本的风险。
视频中一针见血地指出，“基因里就已经将人性的贪婪和恐惧拿捏死死的那种很邪恶的交易方法”。它的优势——成倍加仓——也恰恰是它的命门。只要市场出现一次不回头的单边行情，之前所有的利润都会在一次失误中被腰斩，甚至直接出局。这才是它最反直觉、也最危险的地方。
2. 用“均线”为策略划定楚河汉界
纯粹的马丁格尔策略之所以危险，是因为它在逆势加仓，对抗趋势。那么，修正它的第一步，就是让它学会“顺势而为”。
这里引入的第一个工具是指数移动平均线（EMA）。通过在图表上添加一条200周期的EMA，我们为市场划定了一个简单的多空分界线。规则变得清晰：
- 价格在EMA 200之上，我们只考虑做多。
- 价格在EMA 200之下，我们只考虑做空。
这个简单的规则，避免了在熊市中逆势做多或在牛市中逆势做空的致命错误，极大地降低了策略崩溃的风险。
// TradingView 指标设置
指标: 指数移动平均线 (Moving Average Exponential)
长度 (Length): 2003. 用“RSI”寻找精准的入场时机
仅仅顺应大趋势还不够，我们还需要找到具体的入场点。这时，相对强弱指标（RSI）就派上了用场。RSI可以帮助我们判断市场是否处于“超买”或“超卖”状态。
改良后的策略不再是盲目下跌就加仓，而是等待RSI发出信号：
- 做多时机：当价格处于EMA 200上方，且RSI指标进入超卖区（视频中建议低于35），我们才开始第一笔做多仓位。
- 做空时机：当价格处于EMA 200下方，且RSI指标进入超买区（视频中建议高于65），我们才开始第一笔做空仓位。
通过RSI的确认，我们相当于在顺应大趋势的前提下，寻找回调或反弹的末端进行操作，这让每一次入场都更有依据。
// TradingView 指标设置
指标: 相对强弱指数 (Relative Strength Index)
超买阈值: 65
超卖阈值: 354. 给加仓循环一个“终止符”
传统马丁格尔策略最可怕的是无限加仓。为了解决这个问题，我们必须设定一个严格的规则来限制风险。
视频中提出了一个关键的风控原则：在一个多空趋势内，只进行一次马丁格尔循环。
这意味着，一旦你的加仓策略最终止盈或止损离场，这个趋势的交易就结束了。你必须等待下一波新的趋势出现（例如价格重新穿越EMA 200），才能再次启动策略。这条规则从根本上杜绝了在一次失控的行情中无限投入、最终爆仓的可能，为策略的命门上了锁。
5. 止损：最后的安全网
没有任何策略是100%完美的。因此，设置严格的止损是必不可少的一环。止损可以根据多种方式设定：
- 按金额止损：例如，当总亏损达到100美元时，无条件离场。
- 按关键位置止损：将止损设置在重要的支撑位/阻力位或前一波段的低点/高点之外。
无论采用哪种方式，关键在于严格执行。止损是保护你本金的最后一道防线，它确保了即使策略在最坏的情况下失效，你的损失也是可控的，而不是灾难性的。
通过结合趋势判断（EMA）、入场时机（RSI）和严格的风险管理规则，那个曾经“邪恶”的马丁格尔策略，似乎变成了一个更聪明、更可控的工具。它不再是一个容不得半点失误的“小胜大花瓶”，而更像一个懂得何时出击、何时收手的猎手。
当然，没有任何交易策略是永远有效的圣杯。那么，在你看来，这套改良后的策略，是真正驯服了野兽，还是仅仅给它换上了一副更精致的枷锁？
关注作者，看更多有趣有料的信息。
Share this content:
发表评论